インストール

mod_zipはgooglecodeにあります→mod_zip
nginxコンパイル時に--add-module=を指定するだけで、スンナリコンパイルできました。
nginx 0.8.31, 0.7.64で試しましたが、どっちでも問題ないようです。
私の場合は、Gentooなので、ebuildにUSE="zip"を追加する改造して、0.7.64-r3を使っています。